Порівняльний аналіз криптовалюти та фондових ринків з використанням теорії випадкової матриці

- Soloviev, V.N. (orcid.org/0000-0002-4945-202X), Yevtushenko, Symon P. and Batareyev, Viktor V. (2019) Порівняльний аналіз криптовалюти та фондових ринків з використанням теорії випадкової матриці Computer Science & Software Engineering : Proceedings of the 2nd Student Workshop (CS&SE@SW 2019), Kryvyi Rih, Ukraine, November 29, 2019 (2546). стор. 87-100. ISSN 1613-0073

Text paper05.pdf - Опублікована версія Download (3MB)

* Анотація

Ця стаття демонструє порівняльну можливість побудови показників критичних та крашних явищ на мінливому ринку криптовалюти та розвиненому фондовому ринку. Потім, поєднуючи емпіричну матрицю перехресної кореляції з теорією випадкової матриці, ми в основному вивчаємо статистичні властивості коефіцієнтів перехресної кореляції, еволюцію розподілу власних значень та відповідних власних векторів на обох ринках, використовуючи щоденні доходи часового ряду цін. Результат показав, що найбільше власне значення відображає колективний ефект усього ринку і є дуже чутливим до явищ краху. Показано, що впроваджене найбільше власне значення матриці кореляцій може діяти як показники-провісники падіння обох ринків.

Тип ресурсу:	Стаття
* Ключові слова:	фондовий ринок, криптовалюта, біткойн, складна система, міри складності, крах, теорія випадкової матриці, індикатор-передвісник
Класифікатор:	Загальний відділ. Наука та знання. Організація. Інформація. Документація. Бібліотечна справа. Установи. Публікації > 00 Загальні питання науки та культури > 004 Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера. Оброблення даних > 004.9 ІКТ ( інформаційні (комп’ютерні) технології ) > 004.94 Комп’ютерне моделювання Загальний відділ. Наука та знання. Організація. Інформація. Документація. Бібліотечна справа. Установи. Публікації > 3 Суспільні Науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Уряд. Військова Справа. Соціальна Допомога. Страхування. Освіта. Фольклор > 33 Економіка. Економічні науки Загальний відділ. Наука та знання. Організація. Інформація. Документація. Бібліотечна справа. Установи. Публікації > 3 Суспільні Науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Уряд. Військова Справа. Соціальна Допомога. Страхування. Освіта. Фольклор > 37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля > 378 Вища освіта. Вища школа. ПІдготовка наукових кадрів
* Наукові установи:	Інститут інформаційних технологій і засобів навчання > Спільна лабораторія з ДВНЗ «Криворізький національний університет»
Внесення Користувача:	Сергій Олексійович Семеріков
Дата подачі на зберігання:	27 Квіт 2020 09:37
Останнє оновлення:	27 Квіт 2020 09:37
URI:	https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/720100

Downloads

Actions (login required)

Оглянути опис ресурсу