Параметри розподілу Леві як передвісники кризових явищ

Bielinskyi, Andrii, Semerikov, Serhiy O. (orcid.org/0000-0003-0789-0272), Solovjova, Viktoria and Soloviev, V.N. (orcid.org/0000-0002-4945-202X) (2019) Параметри розподілу Леві як передвісники кризових явищ Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, м. Мелітополь, Україна, стор. 191-206. ISBN 978-966-197-654-1

Text cc_berdyansk_mono.pdf - Опублікована версія Download (971kB)

* Анотація

Незважаючи на популярність розподілу Гаусса в фінансовому моделюванні, ми продемонстрували, що стабільний розподіл Леві є більш відповідним через його теоретичних причин і результатів аналізу. Ми вивчаємо можливість побудови показників-попередників, спираючись на одне з найстатечніших розподілів з хвостами - стабільний розподіл Леві. Тут ми застосовуємо процедуру на основі ковзного вікна для розрахунку параметрів Леві - стабільності і / або асиметрії для денних значень промислового індексу Доу-Джонса (з 1 березня 2000 року по 28 березня 2019 року) ціни на золото (з 1 квітня 1968 року до 8 травня 2019 г.) і ціни на нафту марки Brent (з 2 січня 1986 р по 6 травня 2019 г.), які показують їх ефективність в якості індикаторів кризових станів. Для побудови показників були обрані часові ряди і, відповідно, для нафти. Часовий ряд Доу-Джонса має період с 2 січня 1920 по 2019 рік. Ми робимо висновок, що параметри а / 3 стабільного розподілу Леві спостережуваних активів, які демонструють характерна поведінка для аварійних і критичних станів, можуть служити індикатором-попередником нестабільні стану.

Downloads

Actions (login required)

Оглянути опис ресурсу