Виявлення падіння акцій за допомогою розподілу Леві

- Bielinskyi, Andrii, Soloviev, V.N. (orcid.org/0000-0002-4945-202X), Semerikov, Serhiy O. (orcid.org/0000-0003-0789-0272) and Solovjova, Viktoria (2019) Виявлення падіння акцій за допомогою розподілу Леві Proceedings of the Selected Papers of the 8th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2-EEMLPEED 2019), Odessa, Ukraine (2422). стор. 420-433. ISSN 1613-0073

Text paper34.pdf - Опублікована версія Download (802kB)

* Анотація

У даній роботі ми вивчаємо можливість побудови індикаторів-передвісників, що спираються на одне з найбільш потужних законів розподілу - стабільний розподіл Леві. Тут ми застосовуємо параметри Леві для 29 фондових індексів за період з 1 березня 2000 року до 28 березня 2019 року і показуємо їх ефективність як індикатори кризових станів на прикладі індексу Dow Jones Industrial Average за період з 2 січня 1920 по 2019. Незважаючи на популярність розподілу Гауса у фінансовому моделюванні, ми продемонстрували, що стабільний розподіл Леві є більш придатним через його теоретичні основи та результати аналізу. І, нарешті, ми робимо висновок, що α-стабільність та асиметрія β-параметрів стабільного розподілу Леві, які демонструють характерну поведінку для аварійних та критичних станів, можуть служити індикатором нестабільних станів.

Тип ресурсу:	Стаття
* Ключові слова:	альфа-стабільний розподіл, обвал фондового ринку, індикатор-предиктор, індикатор критичних подій, коливання прибутковості, промисловий індекс Доу-Джонса
Класифікатор:	Загальний відділ. Наука та знання. Організація. Інформація. Документація. Бібліотечна справа. Установи. Публікації > 00 Загальні питання науки та культури > 004 Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера. Оброблення даних > 004.9 ІКТ ( інформаційні (комп’ютерні) технології ) > 004.94 Комп’ютерне моделювання Загальний відділ. Наука та знання. Організація. Інформація. Документація. Бібліотечна справа. Установи. Публікації > 3 Суспільні Науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Уряд. Військова Справа. Соціальна Допомога. Страхування. Освіта. Фольклор > 33 Економіка. Економічні науки
* Наукові установи:	Інститут інформаційних технологій і засобів навчання > Спільна лабораторія з ДВНЗ «Криворізький національний університет»
Внесення Користувача:	Сергій Олексійович Семеріков
Дата подачі на зберігання:	12 Серп 2019 13:38
Останнє оновлення:	17 Січ 2020 15:11
URI:	https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/716847

Downloads

Actions (login required)

Оглянути опис ресурсу