Стабільний розподіл Леві для виявлення падіння акцій

- Bielinskyi, Andrii, Semerikov, Serhiy O. (orcid.org/0000-0003-0789-0272), Solovjova, Viktoria and Soloviev, V.N. (2019) Стабільний розподіл Леві для виявлення падіння акцій SHS Web of Conferences (65). ISSN 2261-2424

Text shsconf_m3e22019_06006.pdf Download (419kB)

* Анотація

У даній роботі ми вивчаємо можливість побудови індикаторів-передвісників, що спираються на одне з найбільш потужних законів розподілу - стабільний розподіл Леві. Тут ми застосовуємо параметри Леві для 29 фондових індексів за період з 1 березня 2000 року до 28 березня 2019 року і показуємо їх ефективність як індикатори кризових станів на прикладі індексу Dow Jones Industrial Average за період з 2 січня 1920 по 2019. Незважаючи на популярність розподілу Гауса у фінансовому моделюванні, ми продемонстрували, що стабільний розподіл Леві є більш придатним через його теоретичні основи та результати аналізу. І, нарешті, ми робимо висновок, що α-стабільність та асиметрія β-параметрів стабільного розподілу Леві, які демонструють характерну поведінку для аварійних та критичних станів, можуть служити індикатором нестабільних станів.

Тип ресурсу:	Стаття
* Ключові слова:	стабільний розподіл Леві
Класифікатор:	Загальний відділ. Наука та знання. Організація. Інформація. Документація. Бібліотечна справа. Установи. Публікації > 00 Загальні питання науки та культури > 004 Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера. Оброблення даних > 004.9 ІКТ ( інформаційні (комп’ютерні) технології ) > 004.94 Комп’ютерне моделювання Загальний відділ. Наука та знання. Організація. Інформація. Документація. Бібліотечна справа. Установи. Публікації > 3 Суспільні Науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Уряд. Військова Справа. Соціальна Допомога. Страхування. Освіта. Фольклор > 33 Економіка. Економічні науки
* Наукові установи:	Інститут інформаційних технологій і засобів навчання > Спільна лабораторія з ДВНЗ «Криворізький національний університет»
Внесення Користувача:	Сергій Олексійович Семеріков
Дата подачі на зберігання:	25 Черв 2019 10:19
Останнє оновлення:	17 Січ 2020 15:10
URI:	https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/716535

Downloads

Actions (login required)

Оглянути опис ресурсу